Dværgrylen yngler ikke herhjemme. På den arktiske tundra lægger den sine æg i en lav fordybning på jorden, godt kamufleret blandt lav vegetation. Hos arten forekommer et usædvanligt ynglesystem, hvor hunnen kan lægge to kuld tæt efter hinanden — det første ruges af hannen og det andet af hunnen selv. Det korte arktiske sommervindue gør ynglingen intens og tidsmæssigt sammenpresset.